Lech A. Grzelak
Lech A. Grzelak es quant senior en el departamento de
ingeniería financiera del Rabobank, en los Países Bajos. Además, ejerce de
profesor asistente en la Universidad Técnica de Delft, donde imparte un curso
sobre Finanzas Cuantitativas. Lech se doctoró en el área de análisis numérico
en 2011. Sus líneas de investigación principales se basan en las finanzas
cuantitativas, el análisis numérico y la computación de altas prestaciones. En los
últimos años, su producción científica se ha centrado en el desarrollo de
métodos numéricos eficientes para modelos de volatilidad local estocástica,
modelos híbridos cross-asset y cálculo del xVA, resultando en la
publicación de varios artículos de investigación en revistas de gran impacto. Además,
Lech es editor de las revistas Journal of Computational Finance y Journal
of Applied Mathematics and Computation.
Su libro
Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas
Manual avanzado sobre finanzas cuantitativas que integra la modelización matemática de activos y la gestión de riesgos con soluciones prácticas y numéricas. El texto aborda desde conceptos estadísticos fundamentales hasta modelos complejos utilizados en la industria bancaria actual. Incluye ejercicios prácticos y ejemplos de implementación de algoritmos financieros mediante los lenguajes de programación Python y Matlab, sirviendo tanto como guía de aprendizaje para estudiantes universitarios como referencia técnica para profesionales del sector.